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马勇

时间:2020-01-16

姓名:

马勇



职称/职务:

教授/系主任

办公地点:

湖南大学财院校区红楼3号楼201室

E-mail:

yma(AT)hnu.edu.cn

一、 个人简介

现任买球app排行十佳平台(中国)有限公司教授、博士生导师,应用金融系主任。湖南师范大学理学学士与硕士(数学专业),华南理工大学与威斯康星大学麦迪逊分校联合培养管理学博士(管理科学与工程专业)。入选湖湘青年英才(人文社科类)、首批湘江青年社科人才和湖南省121创新人才培养工程,湖南省普通高校青年骨干教师和湖南省优秀青年科学基金获得者。主要从事金融工程与风险管理、信息与金融市场等研究。目前在Journal of Futures Markets、Quantitative FinanceInternational Review of FinanceAccounting and FinanceJournal of Multinational Financial ManagementInternational Review of Economics and FinanceNorth American Journal of Economics and FinanceThe B.E. Journal of Economic Analysis & PolicyApplied EconomicsInternational Journal of Electronic CommerceJournal of Computational and Applied Mathematics和管理科学学报、系统工程理论与实践、中国管理科学、管理科学等国内外重要期刊发表学术论文40余篇。主持国家自然科学基金面上项目和青年项目、教育部人文社科基金青年项目、湖南省优秀青年科学基金项目、湖南省自然科学基金青年项目等。

招收研究生的基本要求:勤学善思,执行力强;数理基础和文字功底扎实;专业不限, 但特别欢迎数学、统计、计算机等理工科专业同学。

二、研究领域

金融工程与风险管理;信息与金融市场

三、讲授课程

《投资学》《金融工程学》《金融随机分析》《动态规划与随机控制》等

四、主要学术成果

1. 研究论文(*通讯作者)

金融工程与风险管理:

Xinlei Hao(本科生), Yong Ma, Dongtao Pan*. Geopolitical risk and the predictability of spillovers between exchange, commodity and stock markets, Journal of Multinational Financial Management, 2024, 73: 100843.

Bo Jing, Shenghong Li, Yong Ma*. Consistent pricing of VIX options with the Hawkes jump-diffusion model, North American Journal of Economics and Finance, 2021, 56: 101326.

Yong Ma, Dongtao Pan, Tianyang Wang*. Exchange options under clustered jumps dynamics, Quantitative Finance, 2020, 20(6): 949-967.

Bo Jing, Shenghong Li, Yong Ma*. Pricing VIX options with volatility clustering, Journal of Futures Markets, 2020, 40(6): 928-944 .

Yong Ma, Keshab Shrestha, Weidong Xu*. Pricing vulnerable options with jump clustering, Journal of Futures Markets, 2017, 37(12): 1155-1178.

Yong Ma*, Weidong Xu. Structural credit risk modelling with Hawkes jump diffusion process, Journal of Computational and Applied Mathematics, 2016, 303: 69-80.

Qiurong Cui, Yong Ma*. Pricing synthetic CDO with MGB2 distribution, Statistics and Its Interface, 2014, 7(3): 309-318.

马勇, 贺甄, 徐维东. 跳自刺激效应下的VIX期权定价研究, 管理工程学报, 2021, 35(2): 243-248.

潘冬涛, 马勇. 自刺激跳跃和随机波动率交叉反馈下的期权定价, 管理科学, 2022, 35(5): 127-143.

信息与金融市场:

Yong Ma, Wanlin Deng, Hao Jiang*. Is the non-disclosure policy of audit intensity always effective? A theoretical exploration, The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, 2022, 22(4): 951-966.

Pengfei Luo, Yong Ma*. Robustly dynamic tax evasion and consumption with preferences for cash, International Review of Finance, 2021, 21(3): 1078-1088.

Yong Ma, Hao Jiang, Weilin Xiao*. Tax avasion, audits withmemory, and portfolio selection, International Review of Economics and Finance, 2021, 71: 896-909.

马勇,刘晓君,胡荣才. 通胀预期、通胀预测误差与股票收益的非线性动态效应—理论分析与实证研究, 中国管理科学, 2023, 31(8): 61-70.

马勇,喻逸伟. 众人拾柴火焰高:不完全信息交流社会网络与市场质量, 系统工程理论与实践,2023,43(12): 3424-3440.

2. 研究项目

国家自然科学基金面上项目,跳跃聚集形成的理论机制及其资产定价含义:基于外推偏差视角,2024-2027,主持,在研

国家自然科学基金面上项目,期权隐含信息下的组合选择和尾部风险管理,2020-2023,主持,结项

国家自然科学基金青年项目,跳跃聚集市场中的场内场外期权定价研究,2017-2019,主持,结项

教育部人文社科青年基金项目, 考虑集聚特征的信用风险度量与信用衍生品定价模型研究及应用,2016-2018,主持,结项

湖南省优秀青年科学基金项目,尾部事件聚集下的组合选择与风险管理研究,2019-2021,主持,结项